Сравнение SHLD с MAIN
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -3.16% for MAIN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам SHLD и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 9.63% |
Correlation
The correlation between SHLD and MAIN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. MAIN — Ранг доходности на риск
SHLD
MAIN
Сравнение SHLD c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.18 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.35 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и MAIN
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -64.53% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -22.43% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -18.28% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -7.31% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 11.18% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и MAIN
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.82% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 20.12% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 24.84% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 21.57% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 27.30% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и MAIN
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MAIN в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and MAIN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.05%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs MAIN's -64.53%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор