Сравнение SHLD с IXJ
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 11.25% for IXJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и IXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -1.18%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам SHLD и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -1.18% | 14.99% | 0.55% | 2.70% |
Correlation
The correlation between SHLD and IXJ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between SHLD and IXJ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SHLD и IXJ
Секторы
SHLD
IXJ
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
IXJ
-
Технологии
SHLD
IXJ
-
Сырьевые материалы
SHLD
-
IXJ
-
Коммуникационные услуги
SHLD
-
IXJ
-
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
IXJ
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
IXJ
Энергетика
SHLD
-
IXJ
-
Финансовые услуги
SHLD
-
IXJ
-
Здравоохранение
SHLD
-
IXJ
Недвижимость
SHLD
-
IXJ
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
IXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. IXJ — Ранг доходности на риск
SHLD
IXJ
Сравнение SHLD c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 2.29 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и IXJ
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и IXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -40.60% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -10.78% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -5.37% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.92% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 4.52% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и IXJ
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 4.81% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 10.46% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 14.92% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.26% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 15.70% | +5.59% |
Сравнение комиссий SHLD и IXJ
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и IXJ
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IXJ в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.41% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and IXJ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.05%) compared to IXJ (4.81%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs IXJ's -40.60%.
On 1-year performance, IXJ leads with 11.25% vs 8.26% for SHLD. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXJ has performed better with a 11.25% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
IXJ has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.56% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while IXJ is Health & Biotech Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.46% for IXJ.
IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и IXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор