Сравнение SHLD с GOLY
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs -1.82% for GOLY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -20.76%.
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.76% | 57.98% | 19.82% | 12.59% |
Correlation
The correlation between SHLD and GOLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. GOLY — Ранг доходности на риск
SHLD
GOLY
Сравнение SHLD c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.05 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.13 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и GOLY
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки GOLY в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -36.08% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -36.08% | +15.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -31.62% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -11.98% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 14.24% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и GOLY
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.07%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.83% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 30.46% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 33.73% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.57% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.41% | -1.13% |
Сравнение комиссий SHLD и GOLY
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и GOLY
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GOLY в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.29% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and GOLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.83%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GOLY's -36.08%.
On 1-year performance, SHLD leads with 7.35% vs -1.82% for GOLY. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 7.35% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 0.56% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GOLY is Nontraditional Bonds. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index. They also come from different issuers: Global X and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.79% for GOLY.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор