Сравнение SHLD с GOEX
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 63.83% for GOEX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и GOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -3.57%.
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOEX
- 1 день
- 7.67%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 63.83%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам SHLD и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -3.57% | 179.50% | 19.38% | 7.53% |
Correlation
The correlation between SHLD and GOEX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов SHLD и GOEX
Секторы
SHLD
GOEX
Промышленность
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
GOEX
Технологии
SHLD
GOEX
-
Сырьевые материалы
SHLD
-
GOEX
Коммуникационные услуги
SHLD
-
GOEX
-
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
GOEX
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
GOEX
-
Энергетика
SHLD
-
GOEX
-
Финансовые услуги
SHLD
-
GOEX
-
Здравоохранение
SHLD
-
GOEX
-
Недвижимость
SHLD
-
GOEX
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
GOEX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. GOEX — Ранг доходности на риск
SHLD
GOEX
Сравнение SHLD c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.62 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 4.47 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и GOEX
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -88.83% | +68.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -39.64% | +19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -28.84% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -63.51% | +60.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 14.42% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и GOEX
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.07%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.95%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 18.95% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 42.19% | -22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 51.19% | -26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 39.51% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 40.16% | -18.88% |
Сравнение комиссий SHLD и GOEX
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и GOEX
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GOEX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.16% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and GOEX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOEX has higher volatility (18.95%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GOEX's -88.83%.
On 1-year performance, GOEX leads with 63.83% vs 7.35% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOEX has performed better with a 63.83% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.
GOEX has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.56% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GOEX is Gold. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.65% for GOEX.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор