Сравнение SHLD с GDMN
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. SHLD is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 51.90% for GDMN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -13.77%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -21.24%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -13.77% | 237.09% | 28.23% | 12.85% |
Correlation
The correlation between SHLD and GDMN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов SHLD и GDMN
Секторы
SHLD
GDMN
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
GDMN
-
Технологии
SHLD
GDMN
-
Сырьевые материалы
SHLD
-
GDMN
Коммуникационные услуги
SHLD
-
GDMN
-
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
GDMN
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
GDMN
-
Энергетика
SHLD
-
GDMN
-
Финансовые услуги
SHLD
-
GDMN
-
Здравоохранение
SHLD
-
GDMN
-
Недвижимость
SHLD
-
GDMN
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. GDMN — Ранг доходности на риск
SHLD
GDMN
Сравнение SHLD c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.17 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 3.15 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и GDMN
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -52.82% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -48.76% | +28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -43.39% | +25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -19.02% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 18.01% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и GDMN
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 21.98% | -12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 54.30% | -34.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 63.44% | -38.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 48.07% | -26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 48.07% | -26.78% |
Сравнение комиссий SHLD и GDMN
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и GDMN
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GDMN в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and GDMN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (21.98%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GDMN's -52.82%.
On 1-year performance, GDMN leads with 51.90% vs 8.26% for SHLD. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 51.90% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.56% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор