PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. SHLD is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 47.93% for GDE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 5.74%.

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и GDE

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%12.59%

Correlation

The correlation between SHLD and GDE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов SHLD и GDE

Секторы
SHLD
GDE

Промышленность

88.2%
7.6%

Технологии

11.8%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

SHLD
88.2%
GDE
7.6%

Технологии

SHLD
11.8%
GDE
35.6%

Сырьевые материалы

SHLD

-

GDE
1.4%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

GDE
10.1%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

GDE
5.5%

Энергетика

SHLD

-

GDE
3.4%

Финансовые услуги

SHLD

-

GDE
12.2%

Здравоохранение

SHLD

-

GDE
8.3%

Недвижимость

SHLD

-

GDE
1.6%

Коммунальные услуги

SHLD

-

GDE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

SHLD vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.66

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.07

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

2.13

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

6.49

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.66

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.10

+0.88

Просадки

Сравнение просадок SHLD и GDE

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-32.01%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-22.66%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-14.44%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.90%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

7.40%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и GDE

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 7.64%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.25%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

25.04%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

29.09%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

26.26%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

26.26%

-5.12%

Сравнение комиссий SHLD и GDE

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и GDE

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GDE в 4.09%

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and GDE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GDE's -32.01%.

On 1-year performance, GDE leads with 47.93% vs 8.97% for SHLD. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDE has performed better with a 47.93% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор