PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHLD с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с FOWF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 14.79% for FOWF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FOWF с доходностью 8.60%.

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOWF

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
0.54%
С начала года
8.60%
1 год
14.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и FOWF

2026 (YTD)20252024
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%-1.04%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		8.60%29.15%-2.02%

Correlation

The correlation between SHLD and FOWF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between SHLD and FOWF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и FOWF

Секторы
SHLD
FOWF

Промышленность

87.8%
60.1%

Технологии

12.2%
31.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
FOWF
60.1%

Технологии

SHLD
12.2%
FOWF
31.2%

Сырьевые материалы

SHLD

-

FOWF
1.9%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

FOWF
5.5%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

FOWF
1.3%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

FOWF

-

Энергетика

SHLD

-

FOWF

-

Финансовые услуги

SHLD

-

FOWF

-

Здравоохранение

SHLD

-

FOWF

-

Недвижимость

SHLD

-

FOWF

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

FOWF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с ARMYFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с KARSFOWF с WAR

Доходность на риск

SHLD vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDFOWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.02

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.59

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.47

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4.42

-4.50

SHLD vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FOWF равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и FOWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и FOWF

Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-12.29%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.40%

-10.08%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-3.56%

-19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.16%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

3.36%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и FOWF

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.70%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

11.83%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

14.60%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

16.86%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

16.86%

+4.68%

Сравнение комиссий SHLD и FOWF

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и FOWF

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FOWF в 0.76%

ПозицияTTM202520242023
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.76%0.79%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and FOWF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to FOWF (3.70%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs FOWF's -12.29%.

On 1-year performance, FOWF leads with 14.79% vs -0.87% for SHLD. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOWF has performed better with a 14.79% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

FOWF has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.71% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while FOWF is Industrials Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.49% for FOWF.

FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор