PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с EPOL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 44.23% for EPOL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.37%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPOL

1 день
0.96%
1 месяц
3.12%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.25%
1 год
44.23%
3 года*
36.58%
5 лет*
17.10%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и EPOL

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.37%77.34%-2.61%32.00%

Correlation

The correlation between SHLD and EPOL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов SHLD и EPOL

Секторы
SHLD
EPOL

Промышленность

87.8%
1.7%

Технологии

12.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

14.5%

Финансовые услуги

-

44.6%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

SHLD
87.8%
EPOL
1.7%

Технологии

SHLD
12.2%
EPOL
2.0%

Сырьевые материалы

SHLD

-

EPOL
7.3%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

EPOL
5.7%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

EPOL
13.1%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

EPOL
5.8%

Энергетика

SHLD

-

EPOL
14.5%

Финансовые услуги

SHLD

-

EPOL
44.6%

Здравоохранение

SHLD

-

EPOL
0.6%

Недвижимость

SHLD

-

EPOL

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

EPOL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

SHLD vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.73

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.43

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.69

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

10.10

-8.82

SHLD vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и EPOL

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-63.72%

+43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-11.04%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

0.00%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-26.85%

+23.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

4.04%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и EPOL

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.08%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

18.16%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

23.57%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

29.14%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

27.66%

-6.37%

Сравнение комиссий SHLD и EPOL

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и EPOL

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EPOL в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.11%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and EPOL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to EPOL (8.08%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs EPOL's -63.72%.

On 1-year performance, EPOL leads with 44.23% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EPOL has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPOL has performed better with a 44.23% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while EPOL is Europe Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор