Сравнение SHLD с DTCR
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.23% vs 69.92% for DTCR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.25%.
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 47.25%
- 6 месяцев
- 48.20%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -10.17% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.25% | 28.99% | 14.92% | 10.87% |
Correlation
The correlation between SHLD and DTCR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. DTCR — Ранг доходности на риск
SHLD
DTCR
Сравнение SHLD c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 5.45 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 16.71 | -16.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и DTCR
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -38.98% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -12.89% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.40% | -4.28% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -12.27% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 4.20% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и DTCR
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.01%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 9.60% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 18.52% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 23.21% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 22.16% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 22.10% | -0.71% |
Сравнение комиссий SHLD и DTCR
И SHLD, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и DTCR
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DTCR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.75% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and DTCR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.60%) compared to SHLD (9.01%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs DTCR's -38.98%.
On 1-year performance, DTCR leads with 69.92% vs -0.23% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 69.92% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
DTCR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.61% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while DTCR is REIT. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор