PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 11.52% vs 82.28% for DTCR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и DTCR

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%11.45%

Correlation

The correlation between SHLD and DTCR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов SHLD и DTCR

Секторы
SHLD
DTCR

Промышленность

88.2%

-

Технологии

11.8%
40.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
DTCR

-

Технологии

SHLD
11.8%
DTCR
40.8%

Сырьевые материалы

SHLD

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

DTCR

-

Энергетика

SHLD

-

DTCR

-

Финансовые услуги

SHLD

-

DTCR

-

Здравоохранение

SHLD

-

DTCR

-

Недвижимость

SHLD

-

DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

SHLD

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

SHLD vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
3.80

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
4.61

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.60

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

6.42

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

20.18

-18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

3.80

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.77

+1.26

Просадки

Сравнение просадок SHLD и DTCR

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-38.98%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-12.89%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

0.00%

-17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-12.36%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

4.09%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и DTCR

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

7.06%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

16.92%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

21.85%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

21.83%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

21.89%

-0.75%

Сравнение комиссий SHLD и DTCR

И SHLD, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и DTCR

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and DTCR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs DTCR's -38.98%.

On 1-year performance, DTCR leads with 82.28% vs 11.52% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 82.28% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.55% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while DTCR is REIT. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор