Сравнение SHLD с DTCR
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 45.57% for DTCR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 10.87% |
Correlation
The correlation between SHLD and DTCR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. DTCR — Ранг доходности на риск
SHLD
DTCR
Сравнение SHLD c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.08 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 9.35 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и DTCR
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -38.98% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -14.84% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -14.84% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -12.25% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 4.89% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и DTCR
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.85% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 19.30% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 24.04% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.36% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.18% | -0.64% |
Сравнение комиссий SHLD и DTCR
И SHLD, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и DTCR
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and DTCR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to DTCR (7.85%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs DTCR's -38.98%.
On 1-year performance, DTCR leads with 45.57% vs -0.87% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 45.57% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
DTCR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.71% for SHLD.
SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while DTCR is REIT. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор