PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с CRAK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 55.23% for CRAK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.26%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
0.01%
1 месяц
-1.07%
С начала года
29.26%
6 месяцев
26.17%
1 год
55.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и CRAK

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.26%39.11%-15.05%-0.13%

Correlation

The correlation between SHLD and CRAK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.30

The correlation between SHLD and CRAK shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHLD и CRAK

Секторы
SHLD
CRAK

Промышленность

87.8%
4.0%

Технологии

12.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
CRAK
4.0%

Технологии

SHLD
12.2%
CRAK

-

Сырьевые материалы

SHLD

-

CRAK
1.2%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

CRAK

-

Энергетика

SHLD

-

CRAK
98.8%

Финансовые услуги

SHLD

-

CRAK

-

Здравоохранение

SHLD

-

CRAK

-

Недвижимость

SHLD

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP

Доходность на риск

SHLD vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.98

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.91

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.50

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

6.49

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

17.24

-15.96

SHLD vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и CRAK

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-58.80%

+38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-8.57%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-6.68%

-11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-12.48%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

3.22%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и CRAK

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.81%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

14.72%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

18.66%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

20.67%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

22.17%

-0.88%

Сравнение комиссий SHLD и CRAK

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и CRAK

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CRAK в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and CRAK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to CRAK (5.81%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs CRAK's -58.80%.

On 1-year performance, CRAK leads with 55.23% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 55.23% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

CRAK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while CRAK is Energy Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор