PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с CQQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 23.87% for CQQQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью -1.35%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CQQQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.24%
1 год
23.87%
3 года*
8.01%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и CQQQ

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-1.35%34.96%9.84%-7.15%

Correlation

The correlation between SHLD and CQQQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.27

The correlation between SHLD and CQQQ shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHLD и CQQQ

Секторы
SHLD
CQQQ

Промышленность

87.8%
1.2%

Технологии

12.2%
57.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

22.9%

Потребительский циклический сектор

-

14.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
CQQQ
1.2%

Технологии

SHLD
12.2%
CQQQ
57.4%

Сырьевые материалы

SHLD

-

CQQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

CQQQ
22.9%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

CQQQ
14.7%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

CQQQ

-

Энергетика

SHLD

-

CQQQ

-

Финансовые услуги

SHLD

-

CQQQ
0.2%

Здравоохранение

SHLD

-

CQQQ

-

Недвижимость

SHLD

-

CQQQ

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

SHLD vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.71

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.18

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.87

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

2.01

-0.73

SHLD vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и CQQQ

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-73.99%

+53.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-24.41%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-51.07%

+32.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-28.32%

+24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

10.60%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и CQQQ

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.63%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

22.55%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

30.20%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

38.09%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

33.33%

-12.04%

Сравнение комиссий SHLD и CQQQ

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и CQQQ

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CQQQ в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.20%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and CQQQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (10.63%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs CQQQ's -73.99%.

On 1-year performance, CQQQ leads with 23.87% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CQQQ has performed better with a 23.87% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while CQQQ is China Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор