PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 11.52% vs 28.51% for BOTZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и BOTZ

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%11.21%

Correlation

The correlation between SHLD and BOTZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов SHLD и BOTZ

Секторы
SHLD
BOTZ

Промышленность

88.2%
48.6%

Технологии

11.8%
31.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

SHLD
88.2%
BOTZ
48.6%

Технологии

SHLD
11.8%
BOTZ
31.8%

Сырьевые материалы

SHLD

-

BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

SHLD

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

SHLD

-

BOTZ
0.9%

Здравоохранение

SHLD

-

BOTZ
9.0%

Недвижимость

SHLD

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

SHLD vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.19

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.82

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.48

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

5.08

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.19

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.44

+1.59

Просадки

Сравнение просадок SHLD и BOTZ

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-55.54%

+35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-19.34%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

-3.72%

-13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-18.32%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

5.63%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и BOTZ

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 8.02% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

7.76%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

18.41%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

23.97%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

26.72%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

25.72%

-4.58%

Сравнение комиссий SHLD и BOTZ

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и BOTZ

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and BOTZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs BOTZ's -55.54%.

On 1-year performance, BOTZ leads with 28.51% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTZ has performed better with a 28.51% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.55% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while BOTZ is Robotics. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор