PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с ARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. SHLD is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past year, SHLD returned 11.52% vs 71.59% for ARKX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 25.47%.

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKX

1 день
1.45%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.47%
6 месяцев
27.09%
1 год
71.59%
3 года*
37.08%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и ARKX

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		25.47%48.46%26.67%8.20%

Correlation

The correlation between SHLD and ARKX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between SHLD and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и ARKX

Секторы
SHLD
ARKX

Промышленность

88.2%
55.7%

Технологии

11.8%
27.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
ARKX
55.7%

Технологии

SHLD
11.8%
ARKX
27.4%

Сырьевые материалы

SHLD

-

ARKX
0.0%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

ARKX
7.6%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

ARKX
7.8%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

ARKX

-

Энергетика

SHLD

-

ARKX

-

Финансовые услуги

SHLD

-

ARKX

-

Здравоохранение

SHLD

-

ARKX
1.5%

Недвижимость

SHLD

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

SHLD vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.21

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.81

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.52

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

9.48

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.21

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.44

+1.60

Просадки

Сравнение просадок SHLD и ARKX

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-43.61%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-20.42%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.57%

-3.66%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-19.97%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

7.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и ARKX

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 8.02%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

10.97%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

25.02%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.08%

32.49%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

27.72%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

27.42%

-6.28%

Сравнение комиссий SHLD и ARKX

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и ARKX

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and ARKX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (10.97%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs ARKX's -43.61%.

On 1-year performance, ARKX leads with 71.59% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 71.59% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for ARKX.

They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.75% for ARKX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор