Сравнение SHLD с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
SHLD и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SHLD и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | -4.46% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и AIS
SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
SHLD vs. AIS — Ранг доходности на риск
SHLD
AIS
Сравнение SHLD c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHLD | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.73 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 3.20 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 5.38 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 18.48 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.73 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.62 | 1.43 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между SHLD и AIS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и AIS
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и AIS
Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -32.78% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -18.75% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.84% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.97% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.46% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и AIS
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.74%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 15.36% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 27.11% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 36.65% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 36.16% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 36.16% | -15.35% |