PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLD с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHLD и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и AIS


2026 (YTD)20252024
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%-4.46%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Defense Tech ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий SHLD и AIS

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

SHLD vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHLDAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.73

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.20

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

5.38

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

18.48

-7.14

SHLD vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHLDAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.73

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

1.43

+1.19

Корреляция

Корреляция между SHLD и AIS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и AIS

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и AIS

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


SHLDAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-32.78%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-18.75%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.84%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.97%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.46%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и AIS

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.74%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHLDAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

15.36%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

27.11%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

36.65%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

36.16%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

36.16%

-15.35%