PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIS с IVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIS и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и IVES


Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -9.27%.


AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVES

1 день
1.09%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Сравнение комиссий AIS и IVES

И AIS, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

AIS vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AISIVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

AIS vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AISIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.67

+0.76

Корреляция

Корреляция между AIS и IVES составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и IVES

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


Просадки

Сравнение просадок AIS и IVES

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и IVES.


Загрузка...

Показатели просадок


AISIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-22.64%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-18.19%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.71%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и IVES


Загрузка...

Волатильность по периодам


AISIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

25.05%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

25.05%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

25.05%

+11.11%