PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с IVES

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while IVES is passively managed. Over the past year, AIS returned 203.47% vs 33.63% for IVES. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIS и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 122.37%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью 13.51%.

AIS

1 день
4.63%
1 месяц
9.49%
С начала года
122.37%
6 месяцев
121.49%
1 год
203.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVES

1 день
-0.75%
1 месяц
-5.68%
С начала года
13.51%
6 месяцев
10.84%
1 год
33.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и IVES

2026 (YTD)2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		122.37%49.45%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		13.51%25.11%

Correlation

The correlation between AIS and IVES is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between AIS and IVES has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и IVES

Секторы
AIS
IVES

Технологии

88.5%
71.8%

Промышленность

7.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
1.9%

Технологии

AIS
88.5%
IVES
71.8%

Промышленность

AIS
7.4%
IVES
3.1%

Коммунальные услуги

AIS
2.6%
IVES
1.3%

Сырьевые материалы

AIS

-

IVES

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

IVES
10.9%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

IVES
11.0%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

IVES

-

Энергетика

AIS

-

IVES

-

Здравоохранение

AIS

-

IVES

-

Недвижимость

AIS

-

IVES

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
IVES
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

AIS vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
1.25

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
1.74

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.22

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.93

1.49

+11.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.29

4.03

+35.26

AIS vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа IVES равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и IVES

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-22.64%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-22.64%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-14.02%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.89%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

8.37%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и IVES

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.18%

11.58%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.43%

21.22%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.64%

27.05%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.13%

26.62%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

26.62%

+14.51%

Сравнение комиссий AIS и IVES

И AIS, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и IVES

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.37%0.41%

Часто задаваемые вопросы

AIS and IVES have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.18%) compared to IVES (11.58%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs IVES's -22.64%.

On 1-year performance, AIS leads with 203.47% vs 33.63% for IVES. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 203.47% return vs 33.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.

IVES has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and Wedbush.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор