Сравнение AIS с IVES
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while IVES is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIS и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 118.61%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью 27.14%.
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 118.61% | 47.65% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
Correlation
The correlation between AIS and IVES is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов AIS и IVES
Секторы
AIS
IVES
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
Технологии
AIS
IVES
Промышленность
AIS
IVES
Коммунальные услуги
AIS
IVES
Сырьевые материалы
AIS
-
IVES
-
Коммуникационные услуги
AIS
-
IVES
Потребительский циклический сектор
AIS
-
IVES
Потребительский защитный сектор
AIS
-
IVES
-
Энергетика
AIS
-
IVES
-
Здравоохранение
AIS
-
IVES
-
Недвижимость
AIS
-
IVES
-
Финансовые услуги
AIS
IVES
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. IVES — Ранг доходности на риск
AIS
IVES
Сравнение AIS c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 2.32 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок AIS и IVES
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -22.64% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.63% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 25.77% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 25.77% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 25.77% | +12.27% |
Сравнение комиссий AIS и IVES
И AIS, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и IVES
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and IVES have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIS and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: VistaShares and Wedbush.
Подберите оптимальное распределение для AIS и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор