PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

SHLD и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и AIQ

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		-6.92%31.89%24.11%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Сравнение комиссий SHLD и AIQ

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

SHLD vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.09

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.64

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.84

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

6.13

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.09

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

0.64

+1.98

Корреляция

Корреляция между SHLD и AIQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и AIQ

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности AIQ в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и AIQ

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-44.66%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-16.47%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-11.70%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-9.96%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.95%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и AIQ

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

8.98%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

17.89%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

26.96%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

24.97%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

25.40%

-4.59%