PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD.TO с KDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF).

SHLD.TO и KDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и KDEF

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		14.66%28.13%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		30.59%56.40%
Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как KDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KDEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 30.59%.

SHLD.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-3.17%
С начала года
14.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDEF

1 день
7.16%
1 месяц
-9.31%
С начала года
30.59%
6 месяцев
18.61%
1 год
125.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XARSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TOSHLD.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с IDVOKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с KTOSKDEF с NVDAKDEF с RKLB

Сравнение комиссий SHLD.TO и KDEF

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF

Доходность на риск

SHLD.TO vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD.TO vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOKDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

3.13

-1.03

Корреляция

Корреляция между SHLD.TO и KDEF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и KDEF

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KDEF в 4.51%

TTM2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.16%0.18%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		4.51%5.06%

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и KDEF

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки KDEF в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и KDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLD.TOKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-22.51%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-12.41%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.85%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и KDEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLD.TOKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

43.26%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

44.52%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

44.52%

-19.73%