PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD.TO с KDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD.TO tracks the Global X Defense Tech Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD.TO returned 13.27% vs 36.88% for KDEF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SHLD.TO charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как KDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KDEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 6.68%.

SHLD.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-2.80%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDEF

1 день
-0.68%
1 месяц
-28.50%
С начала года
6.68%
6 месяцев
18.36%
1 год
36.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и KDEF

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.43%28.13%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.68%56.40%

Correlation

The correlation between SHLD.TO and KDEF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с XARSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TOSHLD.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с IDVOKDEF с VNM

Доходность на риск

SHLD.TO vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
Ранг доходности на риск SHLD.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLD.TOKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.85

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.36

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.30

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

4.00

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD.TO vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа KDEF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD.TO и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOKDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.83

-0.78

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и KDEF

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки KDEF в -28.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLD.TOKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-28.50%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.13%

-28.50%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.79%

-28.50%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-6.23%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

9.25%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и KDEF

Текущая волатильность для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) составляет 7.74%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что SHLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLD.TOKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

14.76%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

35.68%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

43.67%

-19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

45.30%

-20.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

45.30%

-20.59%

Сравнение комиссий SHLD.TO и KDEF

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и KDEF

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности KDEF в 6.53%

ПозицияTTM2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.53%5.06%
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

SHLD.TO and KDEF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

SHLD.TO tracks Global X Defense Tech Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: Global X and PLUS. Their fees differ too: 0.50% for SHLD.TO and 0.65% for KDEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор