Сравнение SHLD.TO с KDEF
SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD.TO tracks the Global X Defense Tech Index while KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD.TO returned 0.82% vs 0.33% for KDEF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SHLD.TO charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.
Доходность
Сравнение доходности SHLD.TO и KDEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как KDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KDEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHLD.TO показывает доходность -7.08%, а KDEF немного выше – -6.78%.
SHLD.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -25.04%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD.TO и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | -7.08% | 20.71% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -6.78% | 57.42% |
Correlation
The correlation between SHLD.TO and KDEF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD.TO vs. KDEF — Ранг доходности на риск
SHLD.TO
KDEF
Сравнение SHLD.TO c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD.TO | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD.TO и KDEF
Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки KDEF в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и KDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD.TO | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -37.66% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -37.66% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -37.66% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -7.27% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 11.74% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD.TO и KDEF
Текущая волатильность для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) составляет 7.71%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 20.89%. Это указывает на то, что SHLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD.TO | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 20.89% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 40.51% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 47.74% | -22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 47.99% | -23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 47.99% | -23.55% |
Сравнение комиссий SHLD.TO и KDEF
SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD.TO и KDEF
Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности KDEF в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.64% | 5.06% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.19% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD.TO and KDEF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
SHLD.TO tracks Global X Defense Tech Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: Global X and PLUS. Their fees differ too: 0.50% for SHLD.TO and 0.65% for KDEF.
Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и KDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор