PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD.TO с FSDAX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both Aerospace & Defense funds. SHLD.TO is passively managed, while FSDAX is actively managed. Over the past year, SHLD.TO returned 0.82% vs 34.99% for FSDAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD.TO charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for FSDAX.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как FSDAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSDAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 16.99%.

SHLD.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-8.94%
1 год
0.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSDAX

1 день
0.84%
1 месяц
8.12%
С начала года
16.99%
6 месяцев
15.22%
1 год
34.99%
3 года*
33.77%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и FSDAX

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		-7.08%20.71%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		16.99%32.84%

Correlation

The correlation between SHLD.TO and FSDAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.61

The correlation between SHLD.TO and FSDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с SHLDSHLD.TO с XARSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TOSHLD.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

SHLD.TO vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
Ранг доходности на риск SHLD.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLD.TOFSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.63

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.35

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.50

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

6.61

-6.54

SHLD.TO vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD.TO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD.TO и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и FSDAX

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и FSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLD.TOFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-48.64%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-14.72%

-11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

0.00%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.49%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

5.55%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и FSDAX

Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеют волатильность 7.71% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLD.TOFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.80%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

19.16%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

22.57%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

21.70%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

23.26%

+1.18%

Сравнение комиссий SHLD.TO и FSDAX

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSDAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и FSDAX

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FSDAX в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.03%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.19%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD.TO and FSDAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и FSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор