PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с XAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD.TO с XAD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO).

SHLD.TO и XAD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и XAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и XAD.TO

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		14.66%28.13%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		5.71%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у XAD.TO с доходностью 5.71%.

SHLD.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-3.17%
С начала года
14.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAD.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-9.00%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.69%
1 год
41.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с SHLDSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XARSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TOSHLD.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TOXAD.TO с DOW

Сравнение комиссий SHLD.TO и XAD.TO

SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAD.TO в 0.44%.

SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Доходность на риск

SHLD.TO vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD.TO vs. XAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOXAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

2.02

+0.09

Корреляция

Корреляция между SHLD.TO и XAD.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и XAD.TO

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XAD.TO в 0.33%

TTM202520242023
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.16%0.18%0.00%0.00%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и XAD.TO

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XAD.TO в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и XAD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLD.TOXAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-16.06%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-9.00%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-2.50%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и XAD.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLD.TOXAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

24.25%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

20.95%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

20.95%

+3.84%