Сравнение SHLD.TO с SHLD
SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds from Global X tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD.TO returned 0.82% vs 0.50% for SHLD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHLD.TO и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHLD.TO показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -6.62%.
SHLD.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD.TO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | -7.08% | 20.71% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -6.62% | 24.62% |
Correlation
The correlation between SHLD.TO and SHLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between SHLD.TO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SHLD.TO
SHLD
Сравнение SHLD.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD.TO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.02 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.05 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD.TO и SHLD
Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки SHLD в -23.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -23.43% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -23.43% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -23.43% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -3.55% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 9.34% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD.TO и SHLD
Текущая волатильность для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) составляет 7.71%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SHLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.83% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 20.79% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 25.36% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 21.97% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 21.97% | +2.47% |
Сравнение комиссий SHLD.TO и SHLD
И SHLD.TO, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD.TO и SHLD
Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SHLD в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.19% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SHLD.TO and SHLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.TO and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
Both ETFs track Global X Defense Tech Index.
Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор