PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHLD.TO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -6.62%.


SHLD.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-8.94%
1 год
0.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
0.01%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-7.83%
1 год
0.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и SHLD


2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF
-7.08%20.71%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
-6.62%24.62%

Correlation

The correlation between SHLD.TO and SHLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.92

The correlation between SHLD.TO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Defence Tech Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

SHLD.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLD.TO
Ранг доходности на риск SHLD.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHLD.TOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

0.05

+0.02

SHLD.TO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD.TO на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD.TO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и SHLD

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки SHLD в -23.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и SHLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHLD.TOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-23.43%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-23.43%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-23.43%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-3.55%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

9.34%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и SHLD

Текущая волатильность для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) составляет 7.71%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SHLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHLD.TOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.83%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

20.79%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

25.36%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

21.97%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

21.97%

+2.47%

Сравнение комиссий SHLD.TO и SHLD

И SHLD.TO, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и SHLD

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SHLD в 0.61%


ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.61%0.55%0.53%0.26%
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF
0.19%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, SHLD.TO and SHLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD.TO and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

Both ETFs track Global X Defense Tech Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор