PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD.TO с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds from Global X tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD.TO returned 13.27% vs 13.41% for SHLD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHLD.TO показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 0.62%.

SHLD.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-2.80%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и SHLD

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.43%28.13%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.62%24.97%

Correlation

The correlation between SHLD.TO and SHLD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.95

The correlation between SHLD.TO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с XARSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TOSHLD.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

SHLD.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
Ранг доходности на риск SHLD.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLD.TOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.58

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.97

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.64

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

1.66

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD.TO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD.TO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD.TO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.21

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и SHLD

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLD.TOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-20.96%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.13%

-20.96%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.79%

-17.48%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.15%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

8.08%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и SHLD

Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 7.74% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLD.TOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.48%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

18.69%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

23.31%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

20.11%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

20.11%

+4.60%

Сравнение комиссий SHLD.TO и SHLD

И SHLD.TO, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и SHLD

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.18%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SHLD.TO and SHLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD.TO and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

Both ETFs track Global X Defense Tech Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD.TO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор