PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIIX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHIIX с SDRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHIIX (Catalyst Buffered Shield Fund) and SDRIX (Swan Defined Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, SHIIX returned 7.42%/yr vs 5.84%/yr for SDRIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SHIIX charges 1.23%/yr vs 1.18%/yr for SDRIX.

Доходность

Сравнение доходности SHIIX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHIIX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции SHIIX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 5.84% соответственно.

SHIIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.35%
1 год
13.94%
3 года*
12.50%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.42%

SDRIX

1 день
0.25%
1 месяц
4.44%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.64%
1 год
17.18%
3 года*
9.53%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHIIX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		4.69%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.15%7.18%20.24%-5.58%14.17%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		6.77%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Correlation

The correlation between SHIIX and SDRIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between SHIIX and SDRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Buffered Shield Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с IPSAXSHIIX с IRONXSHIIX с GCPYXSHIIX с CPEAXSHIIX с BUIGXSHIIX с JDIEXSHIIX с JHQTX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с PPFIXSDRIX с STTIXSDRIX с BUIGXSDRIX с GTEYX

Доходность на риск

SHIIX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIIX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIIXSDRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.43

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.36

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.32

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

15.07

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIIX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIIXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SHIIX и SDRIX

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, примерно равная максимальной просадке SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и SDRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIIXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-20.69%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.29%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.36%

-14.16%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-17.67%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.20%

-20.69%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.55%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.16%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIIX и SDRIX

Текущая волатильность для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) составляет 0.95%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIIXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.04%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

5.48%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

7.24%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

9.58%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

9.70%

-1.14%

Сравнение комиссий SHIIX и SDRIX

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIIX и SDRIX

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SDRIX в 9.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		9.88%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		2.88%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHIIX and SDRIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDRIX has higher volatility (2.04%) compared to SHIIX (0.95%). In terms of maximum drawdown, SHIIX dropped -20.20% vs SDRIX's -20.69%.

SHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHIIX и SDRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор