Сравнение SHIIX с JHQDX

С начала года, SHIIX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JHQDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SHIIX и JHQDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности JHQDX в 0.51%

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и JHQDX.

Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.