Сравнение SHIIX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHIIX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHIIX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | -3.13% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 14.17% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.98% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SHIIX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.98%. За последние 10 лет акции SHIIX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 6.69% против 3.86% соответственно.
SHIIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.69%
ATRFX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHIIX и ATRFX
SHIIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
SHIIX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
SHIIX
ATRFX
Сравнение SHIIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIIX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.27 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -0.22 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.39 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | -1.33 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.27 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.22 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SHIIX и ATRFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIIX и ATRFX
Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ATRFX в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 3.12% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% | 0.00% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.80% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SHIIX и ATRFX
Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHIIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -35.17% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -21.19% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -35.17% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.20% | -35.17% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -30.04% | +25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -8.57% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 6.26% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIIX и ATRFX
Текущая волатильность для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) составляет 2.39%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHIIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 11.46% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 17.58% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 22.55% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 17.49% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 15.35% | -6.78% |