PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHGTX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHGTX с PRWAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

SHGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHGTX или PRWAX.

Корреляция

Корреляция между SHGTX и PRWAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHGTX:

-0.23

PRWAX:

-0.03

Коэф-т Сортино

SHGTX:

-0.09

PRWAX:

0.13

Коэф-т Омега

SHGTX:

0.99

PRWAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SHGTX:

-0.20

PRWAX:

-0.00

Коэф-т Мартина

SHGTX:

-0.53

PRWAX:

-0.00

Индекс Язвы

SHGTX:

13.51%

PRWAX:

8.88%

Дневная вол-ть

SHGTX:

32.04%

PRWAX:

20.60%

Макс. просадка

SHGTX:

-82.03%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

SHGTX:

-23.69%

PRWAX:

-15.75%

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции SHGTX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 4.88% соответственно.

SHGTX

С начала года

-10.24%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-19.59%

1 год

-7.35%

5 лет

8.79%

10 лет

7.81%

PRWAX

С начала года

-2.23%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

-11.98%

1 год

-0.63%

5 лет

5.24%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHGTX и PRWAX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHGTX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHGTX
Ранг риск-скорректированной доходности SHGTX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHGTX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и PRWAX

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности PRWAX в 0.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		15.64%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%12.33%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и PRWAX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и PRWAX

Загрузка...