PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHG с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHG с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SHG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHG и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		16.54%68.28%12.80%15.25%-4.61%5.27%-21.83%7.27%-23.51%23.27%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Доходность по периодам

С начала года, SHG показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 8.42% против 16.97% соответственно.

SHG

1 день
1.92%
1 месяц
-4.58%
С начала года
16.54%
6 месяцев
23.79%
1 год
95.87%
3 года*
37.61%
5 лет*
18.26%
10 лет*
8.42%

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SHG:
SHG с KBSHG с SOXXSHG с SCHDSHG с VUGSHG с VOOSHG с FSPGXSHG с VOOG
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VUGMGK с VGTMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

SHG vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHG
Ранг доходности на риск SHG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHGMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

0.85

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

1.39

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

1.23

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.20

4.27

+13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHG vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHG на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHG и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHGMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.85

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Корреляция

Корреляция между SHG и MGK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHG и MGK

Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности MGK в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		1.32%2.24%5.96%3.87%5.54%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%3.35%3.10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SHG и MGK

Максимальная просадка SHG за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

SHGMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-47.97%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-16.85%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-36.01%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.50%

-36.01%

-29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-12.56%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.04%

-7.51%

-26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.87%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SHG и MGK

Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что SHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHGMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

7.13%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

12.93%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

23.35%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.71%

22.63%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

21.82%

+8.32%