Сравнение SHG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHG или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SHG и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SHG показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.78% против 11.44% соответственно.
SHG
29.81%
-8.02%
6.96%
43.10%
6.04%
2.78%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| SHG | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.41 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 8.03% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 35.02% | 11.08% |
| Макс. просадка | -81.41% | -33.37% |
| Текущая просадка | -16.47% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SHG и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHG и SCHD
Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 4.11% | 3.87% | 5.54% | 5.23% | 4.47% | 3.96% | 3.91% | 2.91% | 3.35% | 3.10% | 2.14% | 1.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SHG и SCHD
Максимальная просадка SHG за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHG и SCHD
Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.