Сравнение SHG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHG или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности SHG и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, SHG показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.78% против 23.14% соответственно.
SHG
29.81%
-8.02%
6.96%
43.10%
6.04%
2.78%
SOXX
11.94%
-6.72%
-7.94%
25.31%
23.79%
23.14%
Основные характеристики
| SHG | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.41 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 8.03% | 10.01% |
| Дневная вол-ть | 35.02% | 34.38% |
| Макс. просадка | -81.41% | -70.21% |
| Текущая просадка | -16.47% | -19.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SHG и SOXX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHG и SOXX
Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SOXX в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 4.11% | 3.87% | 5.54% | 5.23% | 4.47% | 3.96% | 3.91% | 2.91% | 3.35% | 3.10% | 2.14% | 1.37% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SHG и SOXX
Максимальная просадка SHG за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHG и SOXX
Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что SHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.