Сравнение SHG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHG или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SHG и SOXX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHG и SOXX
Основные характеристики
SHG:
0.27
SOXX:
0.28
SHG:
0.65
SOXX:
0.61
SHG:
1.08
SOXX:
1.08
SHG:
0.33
SOXX:
0.40
SHG:
0.68
SOXX:
0.77
SHG:
13.51%
SOXX:
12.99%
SHG:
34.61%
SOXX:
35.26%
SHG:
-81.41%
SOXX:
-70.21%
SHG:
-25.77%
SOXX:
-15.30%
Доходность по периодам
С начала года, SHG показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.67% против 22.81% соответственно.
SHG
2.28%
-4.84%
-25.46%
7.34%
9.36%
2.67%
SOXX
3.94%
-4.84%
-3.65%
6.24%
23.61%
22.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHG и SOXX
SHG
SOXX
Сравнение SHG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHG и SOXX
Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SOXX в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 4.65% | 5.95% | 3.87% | 5.54% | 5.23% | 4.47% | 3.96% | 3.91% | 2.91% | 3.35% | 3.10% | 2.14% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SHG и SOXX
Максимальная просадка SHG за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHG и SOXX
Текущая волатильность для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) составляет 5.70%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что SHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.