PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHG с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHG с SOXX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHG или SOXX.

Корреляция

Корреляция между SHG и SOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHG:

0.25

SOXX:

-0.11

Коэф-т Сортино

SHG:

0.66

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

SHG:

1.08

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SHG:

0.26

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

SHG:

0.52

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

SHG:

17.43%

SOXX:

18.35%

Дневная вол-ть

SHG:

33.50%

SOXX:

43.93%

Макс. просадка

SHG:

-81.41%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

SHG:

-17.98%

SOXX:

-21.29%

Доходность по периодам

С начала года, SHG показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.20% против 21.95% соответственно.

SHG

С начала года

13.01%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

-7.66%

1 год

8.39%

5 лет

15.08%

10 лет

3.20%

SOXX

С начала года

-3.41%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-5.00%

5 лет

23.27%

10 лет

21.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHG и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHG
Ранг риск-скорректированной доходности SHG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHG на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHG и SOXX

Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SOXX в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		3.14%5.95%3.87%5.54%5.23%4.47%3.96%3.91%2.91%3.35%3.10%2.14%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.71%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SHG и SOXX

Максимальная просадка SHG за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHG и SOXX

Текущая волатильность для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) составляет 7.35%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что SHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...