Сравнение SHG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHG или SOXX.
Корреляция
Корреляция между SHG и SOXX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHG и SOXX
Основные характеристики
SHG:
0.55
SOXX:
0.51
SHG:
1.05
SOXX:
0.90
SHG:
1.12
SOXX:
1.11
SHG:
0.64
SOXX:
0.71
SHG:
2.00
SOXX:
1.55
SHG:
9.87%
SOXX:
11.40%
SHG:
36.08%
SOXX:
34.67%
SHG:
-81.41%
SOXX:
-70.21%
SHG:
-24.68%
SOXX:
-16.30%
Доходность по периодам
С начала года, SHG показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.12% против 22.95% соответственно.
SHG
17.05%
-14.16%
0.28%
18.94%
3.04%
2.12%
SOXX
15.98%
2.54%
-8.42%
17.24%
22.51%
22.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHG и SOXX
Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SOXX в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 5.74% | 3.87% | 5.54% | 5.23% | 4.47% | 3.96% | 3.91% | 2.91% | 3.35% | 3.10% | 2.14% | 1.37% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SHG и SOXX
Максимальная просадка SHG за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHG и SOXX
Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 9.12% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.