Сравнение SHG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SHG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 16.54% | 68.28% | 12.80% | 15.25% | -4.61% | 5.27% | -21.83% | 7.27% | -23.51% | 23.27% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SHG показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.42% против 28.39% соответственно.
SHG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 95.87%
- 3 года*
- 37.61%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 8.42%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SHG
SOXX
Сравнение SHG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 2.03 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.88 | 2.63 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 4.44 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 16.46 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.03 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SHG и SOXX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHG и SOXX
Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 1.32% | 2.24% | 5.96% | 3.87% | 5.54% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 3.10% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SHG и SOXX
Максимальная просадка SHG за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -70.21% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -18.27% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -45.75% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.50% | -45.75% | -19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -7.95% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.04% | -20.10% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.92% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHG и SOXX
Текущая волатильность для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) составляет 9.61%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 12.83% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 26.41% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 40.12% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 35.48% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 32.98% | -2.84% |