PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SHG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		16.54%68.28%12.80%15.25%-4.61%5.27%-21.83%7.27%-23.51%23.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SHG показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.42% против 14.14% соответственно.

SHG

1 день
1.92%
1 месяц
-4.58%
С начала года
16.54%
6 месяцев
23.79%
1 год
95.87%
3 года*
37.61%
5 лет*
18.26%
10 лет*
8.42%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHG:
SHG с KBSHG с SOXXSHG с SCHDSHG с VUGSHG с MGKSHG с FSPGXSHG с VOOG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SHG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHG
Ранг доходности на риск SHG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.01

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

1.53

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

1.55

+3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.20

7.31

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHG на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.01

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между SHG и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHG и VOO

Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		1.32%2.24%5.96%3.87%5.54%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%3.35%3.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SHG и VOO

Максимальная просадка SHG за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SHGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-33.99%

-48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-11.98%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-24.52%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.50%

-33.99%

-31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-5.55%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.04%

-3.72%

-30.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.55%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SHG и VOO

Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

5.34%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

9.47%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

18.11%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.71%

16.82%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

17.99%

+12.15%