PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHG с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SHG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHG и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		16.54%68.28%12.80%15.25%-4.61%5.27%-21.83%7.27%-23.51%23.27%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, SHG показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.42% против 16.16% соответственно.

SHG

1 день
1.92%
1 месяц
-4.58%
С начала года
16.54%
6 месяцев
23.79%
1 год
95.87%
3 года*
37.61%
5 лет*
18.26%
10 лет*
8.42%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SHG:
SHG с KBSHG с SOXXSHG с SCHDSHG с VOOSHG с MGKSHG с FSPGXSHG с VOOG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

SHG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHG
Ранг доходности на риск SHG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHGVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

0.82

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

1.32

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

1.19

+4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.20

4.15

+14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHG на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.82

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.35

Корреляция

Корреляция между SHG и VUG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHG и VUG

Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		1.32%2.24%5.96%3.87%5.54%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%3.35%3.10%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SHG и VUG

Максимальная просадка SHG за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

SHGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-50.68%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-16.53%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-35.61%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.50%

-35.61%

-29.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-12.25%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.04%

-7.13%

-26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.72%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SHG и VUG

Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

7.12%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

12.70%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

22.70%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.71%

22.22%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

21.38%

+8.76%