Сравнение SHFS с VXUS
SHFS (SHF Holdings Inc) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 3 years, SHFS returned -66.61%/yr vs 17.71%/yr for VXUS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHFS и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHFS показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.17%.
SHFS
- 1 день
- -10.30%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -75.59%
- 1 год
- -84.38%
- 3 года*
- -66.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам SHFS и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | -63.61% | -88.23% | -68.29% | -20.00% | -82.37% | 1.92% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.17% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 1.34% |
Correlation
The correlation between SHFS and VXUS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHFS vs. VXUS — Ранг доходности на риск
SHFS
VXUS
Сравнение SHFS c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHFS | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.34 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.11 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHFS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.69 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.37 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок SHFS и VXUS
Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHFS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -35.97% | -63.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.79% | -11.27% | -83.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.66% | -13.58% | -85.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -4.52% | -95.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.95% | -8.21% | -64.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.39% | 2.89% | +65.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHFS и VXUS
SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 60.22% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHFS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.22% | 6.16% | +54.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.24% | 13.58% | +77.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.85% | 15.67% | +169.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 16.12% | +114.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 17.19% | +113.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHFS и VXUS
SHFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.75% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
SHFS and VXUS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHFS has higher volatility (60.22%) compared to VXUS (6.16%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.83% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHFS и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор