Сравнение SHFS с NKE
SHFS (SHF Holdings Inc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. SHFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SHFS returned -66.61%/yr vs -24.47%/yr for NKE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHFS и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHFS показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -31.48%.
SHFS
- 1 день
- -10.30%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -75.59%
- 1 год
- -84.38%
- 3 года*
- -66.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -31.48%
- 6 месяцев
- -33.72%
- 1 год
- -29.68%
- 3 года*
- -24.47%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- -0.82%
Сравнение доходности по годам SHFS и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | -63.61% | -88.23% | -68.29% | -20.00% | -82.37% | 1.92% |
NKE NIKE, Inc. | -31.48% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | -0.32% |
Correlation
The correlation between SHFS and NKE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SHFS:
$1.13M
NKE:
$63.63B
SHFS:
-$0.83
NKE:
$1.52
SHFS:
0.12
NKE:
1.37
SHFS:
0.14
NKE:
4.52
SHFS:
$9.05M
NKE:
$46.52B
SHFS:
$4.35M
NKE:
$18.99B
SHFS:
-$3.11M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHFS vs. NKE — Ранг доходности на риск
SHFS
NKE
Сравнение SHFS c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHFS | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.64 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.25 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHFS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.78 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.41 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок SHFS и NKE
Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHFS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -75.19% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.79% | -46.18% | -48.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.66% | -64.21% | -34.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -73.74% | -26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.95% | -20.91% | -52.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.39% | 23.65% | +44.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHFS и NKE
SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 60.22% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHFS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.22% | 9.50% | +50.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.24% | 29.21% | +62.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.85% | 38.14% | +146.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 35.80% | +95.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 32.24% | +98.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHFS и NKE
SHFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.79% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
SHFS SHF Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHFS и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SHF Holdings Inc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHFS and NKE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHFS has higher volatility (60.22%) compared to NKE (9.50%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.83% vs NKE's -75.19%.
SHFS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHFS и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор