PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHFS с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHFS с PFE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHFS (SHF Holdings Inc) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. SHFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, SHFS returned -66.61%/yr vs -6.48%/yr for PFE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHFS и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SHF Holdings Inc (SHFS) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHFS показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.09%.

SHFS

1 день
-10.30%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-63.61%
6 месяцев
-75.59%
1 год
-84.38%
3 года*
-66.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFE

1 день
1.36%
1 месяц
-0.04%
С начала года
8.09%
6 месяцев
3.39%
1 год
19.31%
3 года*
-6.48%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHFS и PFE

2026 (YTD)20252024202320222021
SHFS
SHF Holdings Inc		-63.61%-88.23%-68.29%-20.00%-82.37%1.92%
PFE
Pfizer Inc.		8.09%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%22.27%

Correlation

The correlation between SHFS and PFE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHFS:

$1.13M

PFE:

$149.24B

EPS

SHFS:

-$0.83

PFE:

$1.31

Коэффициент P/S

SHFS:

0.12

PFE:

2.35

Коэффициент P/B

SHFS:

0.14

PFE:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

SHFS:

$9.05M

PFE:

$63.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHFS:

$4.35M

PFE:

$43.91B

EBITDA (12 мес.)

SHFS:

-$3.11M

PFE:

$16.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHF Holdings Inc

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с SHFS:
SHFS с FATSHFS с TSHFS с TMCSHFS с ATAISHFS с NKESHFS с CMPSSHFS с DFTX
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

SHFS vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHFS
Ранг доходности на риск SHFS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHFS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHFS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHFS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHFS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHFS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHFS c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHFSPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.86

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
1.43

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.79

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.68

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHFS vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHFS на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHFS и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHFSPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.86

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.33

-0.89

Просадки

Сравнение просадок SHFS и PFE

Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHFSPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-69.24%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.79%

-11.47%

-83.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.66%

-40.75%

-57.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-46.03%

-53.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.95%

-22.89%

-50.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.39%

5.59%

+62.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SHFS и PFE

SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 60.22% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHFSPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.22%

4.50%

+55.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.24%

14.66%

+76.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

184.85%

23.92%

+160.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.89%

25.50%

+105.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.89%

23.88%

+107.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHFS и PFE

SHFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFE
Pfizer Inc.		6.61%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%
SHFS
SHF Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHFS и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SHF Holdings Inc и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.06M
14.45B
(SHFS) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHFS and PFE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHFS has higher volatility (60.22%) compared to PFE (4.50%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.83% vs PFE's -69.24%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHFS и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор