Сравнение SHFS с T
SHFS (SHF Holdings Inc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SHFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, SHFS returned -71.64%/yr vs 14.51%/yr for T. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SHFS и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHFS показывает доходность -77.19%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -15.30%.
SHFS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -43.77%
- 6 месяцев
- -76.75%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- -89.39%
- 3 года*
- -71.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.30%
- 1 год
- -24.27%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам SHFS и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | -77.19% | -88.23% | -68.29% | -20.00% | -82.37% | 2.44% |
T AT&T Inc. | -15.30% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.91% |
Correlation
The correlation between SHFS and T is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
SHFS:
$801.22K
T:
$142.93B
SHFS:
-$0.82
T:
$3.05
SHFS:
0.08
T:
1.18
SHFS:
$9.05M
T:
$125.65B
SHFS:
$4.35M
T:
$105.41B
SHFS:
-$3.11M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHFS vs. T — Ранг доходности на риск
SHFS
T
Сравнение SHFS c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHFS | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.84 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -2.04 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHFS и T
Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHFS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -64.15% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.84% | -28.89% | -67.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.19% | -28.89% | -70.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -28.54% | -71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.29% | -15.73% | -57.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.00% | 11.86% | +61.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHFS и T
SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 38.26% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHFS | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.26% | 10.60% | +27.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.83% | 19.62% | +74.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.30% | 23.38% | +163.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.86% | 24.32% | +106.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.86% | 23.87% | +106.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHFS и T
SHFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 5.39% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHFS и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SHF Holdings Inc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHFS and T have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHFS has higher volatility (38.26%) compared to T (10.60%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.90% vs T's -64.15%.
SHFS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHFS и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор