Сравнение SHFS с CMPS
SHFS (SHF Holdings Inc) and CMPS (COMPASS Pathways plc) are both stocks. SHFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while CMPS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 3 years, SHFS returned -66.61%/yr vs 13.83%/yr for CMPS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHFS и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHFS показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 75.51%.
SHFS
- 1 день
- -10.30%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -75.59%
- 1 год
- -84.38%
- 3 года*
- -66.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMPS
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 28.97%
- С начала года
- 75.51%
- 6 месяцев
- 108.08%
- 1 год
- 152.29%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- -18.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHFS и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | -63.61% | -88.23% | -68.29% | -20.00% | -82.37% | 1.92% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 75.51% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -27.92% |
Correlation
The correlation between SHFS and CMPS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SHFS:
$1.13M
CMPS:
$1.58B
SHFS:
-$0.83
CMPS:
-$1.73
SHFS:
0.14
CMPS:
4.83
SHFS:
$9.05M
CMPS:
$0.00
SHFS:
$4.35M
CMPS:
$0.00
SHFS:
-$3.11M
CMPS:
-$312.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHFS vs. CMPS — Ранг доходности на риск
SHFS
CMPS
Сравнение SHFS c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHFS | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.30 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.95 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHFS | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.63 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.17 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SHFS и CMPS
Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHFS | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -96.03% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.79% | -51.04% | -43.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.66% | -81.00% | -17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -79.54% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.95% | -74.13% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.39% | 16.88% | +51.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHFS и CMPS
SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 60.22% по сравнению с COMPASS Pathways plc (CMPS) с волатильностью 27.67%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHFS | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.22% | 27.67% | +32.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.24% | 68.83% | +22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.85% | 103.43% | +81.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 79.98% | +50.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 81.81% | +49.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHFS и CMPS
Ни SHFS, ни CMPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHFS и CMPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SHF Holdings Inc и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHFS and CMPS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHFS has higher volatility (60.22%) compared to CMPS (27.67%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.83% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHFS и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор