Сравнение SHFS с CMPS
SHFS (SHF Holdings Inc) and CMPS (COMPASS Pathways plc) are both stocks. SHFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while CMPS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 3 years, SHFS returned -71.64%/yr vs 17.06%/yr for CMPS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHFS и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHFS показывает доходность -77.19%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 97.39%.
SHFS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -43.77%
- 6 месяцев
- -76.75%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- -89.39%
- 3 года*
- -71.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMPS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 107.94%
- С начала года
- 97.39%
- 1 год
- 317.79%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- -18.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHFS и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | -77.19% | -88.23% | -68.29% | -20.00% | -82.37% | 2.44% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 97.39% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -25.51% |
Correlation
The correlation between SHFS and CMPS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SHFS:
$801.22K
CMPS:
$1.31B
SHFS:
-$0.82
CMPS:
-$1.68
SHFS:
0.09
CMPS:
5.43
SHFS:
$9.05M
CMPS:
$0.00
SHFS:
$4.35M
CMPS:
$0.00
SHFS:
-$3.11M
CMPS:
-$312.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHFS vs. CMPS — Ранг доходности на риск
SHFS
CMPS
Сравнение SHFS c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHFS | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.98 | -8.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 21.00 | -22.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHFS и CMPS
Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHFS | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -96.03% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.84% | -38.22% | -58.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.19% | -81.00% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -76.99% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.29% | -74.13% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.00% | 14.51% | +58.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHFS и CMPS
SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 38.26% по сравнению с COMPASS Pathways plc (CMPS) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHFS | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.26% | 21.42% | +16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.83% | 69.27% | +24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.30% | 89.82% | +97.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.86% | 80.17% | +50.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.86% | 82.25% | +48.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHFS и CMPS
Ни SHFS, ни CMPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHFS и CMPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SHF Holdings Inc и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHFS and CMPS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHFS has higher volatility (38.26%) compared to CMPS (21.42%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.90% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHFS и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор