PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHFS с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHFS с VBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHFS (SHF Holdings Inc) is a stock, while VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 3 years, SHFS returned -66.61%/yr vs 15.91%/yr for VBR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHFS и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SHF Holdings Inc (SHFS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHFS показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.27%.

SHFS

1 день
-10.30%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-63.61%
6 месяцев
-75.59%
1 год
-84.38%
3 года*
-66.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
-1.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.31%
1 год
24.65%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHFS и VBR

2026 (YTD)20252024202320222021
SHFS
SHF Holdings Inc		-63.61%-88.23%-68.29%-20.00%-82.37%1.92%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.27%9.09%12.40%16.00%-9.38%7.01%

Correlation

The correlation between SHFS and VBR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SHF Holdings Inc

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SHFS:
SHFS с FATSHFS с TSHFS с TMCSHFS с ATAISHFS с NKESHFS с CMPSSHFS с DFTX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SHFS vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHFS
Ранг доходности на риск SHFS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHFS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHFS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHFS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHFS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHFS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHFS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHFSVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.73

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.54

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.97

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

10.46

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHFS vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHFS на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHFS и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHFSVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.73

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.42

-0.97

Просадки

Сравнение просадок SHFS и VBR

Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHFSVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-61.98%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.79%

-8.85%

-85.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.66%

-24.19%

-74.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-1.10%

-98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.95%

-8.27%

-64.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.39%

2.51%

+65.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SHFS и VBR

SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 60.22% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHFSVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.22%

3.86%

+56.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.24%

10.49%

+80.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

184.85%

15.18%

+169.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.89%

19.77%

+111.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.89%

21.73%

+109.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHFS и VBR

SHFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHFS
SHF Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.77%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SHFS and VBR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHFS has higher volatility (60.22%) compared to VBR (3.86%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.83% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHFS и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор