Сравнение SHFS с AMZN
SHFS (SHF Holdings Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SHFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SHFS returned -71.64%/yr vs 23.06%/yr for AMZN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHFS и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHFS показывает доходность -77.19%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 5.13%.
SHFS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -43.77%
- 6 месяцев
- -76.75%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- -89.39%
- 3 года*
- -71.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам SHFS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | -77.19% | -88.23% | -68.29% | -20.00% | -82.37% | 2.44% |
AMZN Amazon.com, Inc | 5.13% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 4.60% |
Correlation
The correlation between SHFS and AMZN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
SHFS:
$801.22K
AMZN:
$2.61T
SHFS:
-$0.82
AMZN:
$8.36
SHFS:
0.08
AMZN:
3.55
SHFS:
0.09
AMZN:
5.97
SHFS:
$9.05M
AMZN:
$742.78B
SHFS:
$4.35M
AMZN:
$348.59B
SHFS:
-$3.11M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHFS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SHFS
AMZN
Сравнение SHFS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHFS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.48 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.07 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHFS и AMZN
Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHFS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -94.40% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.84% | -21.74% | -75.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.19% | -30.88% | -68.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -11.75% | -88.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.29% | -28.16% | -45.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.00% | 9.70% | +63.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHFS и AMZN
SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 38.26% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHFS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.26% | 10.76% | +27.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.83% | 22.30% | +71.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.30% | 31.00% | +156.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.86% | 35.73% | +95.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.86% | 32.57% | +98.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHFS и AMZN
Ни SHFS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHFS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SHF Holdings Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHFS and AMZN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHFS has higher volatility (38.26%) compared to AMZN (10.76%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.90% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHFS и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор