Сравнение SHFS с AMZN
SHFS (SHF Holdings Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SHFS operates in Banks - Regional (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SHFS returned -66.61%/yr vs 24.79%/yr for AMZN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHFS и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHFS показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%.
SHFS
- 1 день
- -10.30%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -75.59%
- 1 год
- -84.38%
- 3 года*
- -66.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам SHFS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHFS SHF Holdings Inc | -63.61% | -88.23% | -68.29% | -20.00% | -82.37% | 1.92% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 4.20% |
Correlation
The correlation between SHFS and AMZN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between SHFS and AMZN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHFS:
$1.13M
AMZN:
$2.68T
SHFS:
-$0.83
AMZN:
$8.37
SHFS:
0.12
AMZN:
3.59
SHFS:
0.14
AMZN:
6.05
SHFS:
$9.05M
AMZN:
$742.78B
SHFS:
$4.35M
AMZN:
$348.59B
SHFS:
-$3.11M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHFS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SHFS
AMZN
Сравнение SHFS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SHF Holdings Inc (SHFS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHFS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.85 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.03 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHFS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.61 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.56 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SHFS и AMZN
Максимальная просадка SHFS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHFS и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHFS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -94.40% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.79% | -21.74% | -73.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.66% | -30.88% | -67.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -10.53% | -89.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.95% | -28.12% | -44.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.39% | 9.05% | +59.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHFS и AMZN
SHF Holdings Inc (SHFS) имеет более высокую волатильность в 60.22% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SHFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHFS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.22% | 7.85% | +52.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.24% | 20.63% | +70.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.85% | 30.18% | +154.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.89% | 35.52% | +95.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.89% | 32.47% | +98.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHFS и AMZN
Ни SHFS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHFS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SHF Holdings Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHFS and AMZN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHFS has higher volatility (60.22%) compared to AMZN (7.85%). In terms of maximum drawdown, SHFS dropped -99.83% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHFS и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор