Сравнение SHEL с IMBBY
SHEL (Shell plc) and IMBBY (Imperial Brands PLC) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 4.41%/yr for IMBBY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и IMBBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у IMBBY с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции IMBBY по среднегодовой доходности: 10.35% против 4.41% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
IMBBY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам SHEL и IMBBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 18.73% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
IMBBY Imperial Brands PLC | -7.59% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
Correlation
The correlation between SHEL and IMBBY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between SHEL and IMBBY shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$244.29B
IMBBY:
$30.19B
SHEL:
$6.39
IMBBY:
£5.30
SHEL:
13.40
IMBBY:
5.32
SHEL:
0.67
IMBBY:
2.13
SHEL:
0.94
IMBBY:
0.60
SHEL:
1.41
IMBBY:
5.58
SHEL:
$266.82B
IMBBY:
£38.07B
SHEL:
$41.65B
IMBBY:
£13.55B
SHEL:
$57.44B
IMBBY:
£8.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. IMBBY — Ранг доходности на риск
SHEL
IMBBY
Сравнение SHEL c IMBBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | IMBBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.06 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 0.15 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и IMBBY
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки IMBBY в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и IMBBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -65.19% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -18.45% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -18.89% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -21.66% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -64.98% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -14.78% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -26.18% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 7.74% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и IMBBY
Shell plc (SHEL) и Imperial Brands PLC (IMBBY) имеют волатильность 5.99% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.04% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 16.12% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 20.63% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 21.02% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 24.30% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и IMBBY
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IMBBY в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.75% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и IMBBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Imperial Brands PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и IMBBY
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and IMBBY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMBBY has higher volatility (6.04%) compared to SHEL (5.99%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs IMBBY's -65.19%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и IMBBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор