PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHEH с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHEH с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - SHEH tracks the Shell plc - Benchmark Price Return while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, SHEH returned 22.99% vs 37.00% for VDE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности SHEH и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEH показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%.

SHEH

1 день
0.94%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
16.16%
С начала года
16.83%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEH и VDE

2026 (YTD)2025
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		16.83%12.63%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%14.01%

Correlation

The correlation between SHEH and VDE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.72

The correlation between SHEH and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHEH и VDE

Секторы
SHEH
VDE

Энергетика

96.5%
99.4%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

SHEH
96.5%
VDE
99.4%

Сырьевые материалы

SHEH

-

VDE
0.2%

Коммуникационные услуги

SHEH

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

SHEH

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

SHEH

-

VDE

-

Финансовые услуги

SHEH

-

VDE

-

Здравоохранение

SHEH

-

VDE

-

Промышленность

SHEH

-

VDE
0.1%

Недвижимость

SHEH

-

VDE

-

Технологии

SHEH

-

VDE

-

Коммунальные услуги

SHEH

-

VDE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc ADRhedged ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с SHEH:
SHEH с SAPHSHEH с GSKHSHEH с XLESHEH с DVXESHEH с HSBHSHEH с POWSHEH с STHH
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

SHEH vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEH
Ранг доходности на риск SHEH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEH c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEHVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.79

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.35

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.47

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

6.72

-3.04

SHEH vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEH на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEH и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEH и VDE

Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEHVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.53%

-74.20%

+56.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-15.04%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-8.54%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-19.91%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

5.52%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEH и VDE

Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что SHEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEHVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.04%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

16.57%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

20.84%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

26.25%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

29.91%

-9.44%

Сравнение комиссий SHEH и VDE

SHEH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEH и VDE

Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SHEH and VDE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEH has higher volatility (6.75%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, SHEH dropped -17.53% vs VDE's -74.20%.

On 1-year performance, VDE leads with 37.00% vs 22.99% for SHEH. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDE has performed better with a 37.00% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for SHEH.

VDE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.99% for SHEH.

SHEH tracks Shell plc - Benchmark Price Return, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEH и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор