Сравнение SHDPX с VSIIX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и VSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSIIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам SHDPX и VSIIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 0.18% |
Correlation
The correlation between SHDPX and VSIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
SHDPX
VSIIX
Сравнение SHDPX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHDPX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.78 | 0.44 | +11.34 |
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и VSIIX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и VSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -62.05% | +62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.52% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и VSIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 15.20% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 19.77% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 21.83% | -20.76% |
Сравнение комиссий SHDPX и VSIIX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и VSIIX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.76% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and VSIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и VSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор