PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с TSLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.12%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLTX

1 день
1.45%
1 месяц
3.45%
С начала года
21.86%
6 месяцев
21.98%
1 год
43.32%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и TSLTX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		0.48%

Correlation

The correlation between SHDPX and TSLTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с AAIEXSHDPX с ARSMXSHDPX с RYPNXSHDPX с SSCVXSHDPX с VSMVX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

SHDPX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHDPX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDPXTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.78

0.20

+11.58

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и TSLTX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.58%

+55.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.80%

+17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-28.46%

+28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и TSLTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

16.47%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

50.00%

-48.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

43.61%

-42.54%

Сравнение комиссий SHDPX и TSLTX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и TSLTX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.41%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and TSLTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор