Сравнение SHDPX с TSLTX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и TSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLTX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHDPX и TSLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 2.55% |
Correlation
The correlation between SHDPX and TSLTX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLTX
Сравнение SHDPX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDPX | TSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и TSLTX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и TSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -55.58% | +55.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.97% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -28.37% | +28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и TSLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 16.64% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 50.01% | -49.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 43.47% | -42.87% |
Сравнение комиссий SHDPX и TSLTX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и TSLTX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 4.32% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and TSLTX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и TSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор