PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с FESCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.12%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESCX

1 день
1.67%
1 месяц
5.12%
С начала года
25.67%
6 месяцев
25.34%
1 год
49.95%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и FESCX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.90%

Correlation

The correlation between SHDPX and FESCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с AAIEXSHDPX с ARSMXSHDPX с SSCVXSHDPX с RYPNXSHDPX с VSMVX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с VBRFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX

Доходность на риск

SHDPX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHDPX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDPXFESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.78

0.41

+11.37

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и FESCX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и FESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-28.53%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.84%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и FESCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

19.28%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

22.66%

-21.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

22.66%

-21.59%

Сравнение комиссий SHDPX и FESCX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии FESCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и FESCX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM2025202420232022
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.82%1.03%1.56%0.60%0.11%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and FESCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и FESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор