Сравнение SHDPX с DFSVX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам SHDPX и DFSVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.04% |
Correlation
The correlation between SHDPX and DFSVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFSVX
Сравнение SHDPX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDPX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и DFSVX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -66.70% | +66.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.98% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.46% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и DFSVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 17.55% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 21.41% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 23.86% | -23.26% |
Сравнение комиссий SHDPX и DFSVX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и DFSVX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.49% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and DFSVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор