Сравнение SHDPX с AVALX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 49.94%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 19.80%
Сравнение доходности по годам SHDPX и AVALX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
AVALX Aegis Value Fund | -5.50% |
Correlation
The correlation between SHDPX and AVALX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVALX
Сравнение SHDPX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDPX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и AVALX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и AVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -73.72% | +73.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.09% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.93% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и AVALX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 17.42% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 22.29% | -21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 22.18% | -21.58% |
Сравнение комиссий SHDPX и AVALX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и AVALX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.07% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and AVALX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор