PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с AVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.12%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVALX

1 день
1.28%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.92%
6 месяцев
24.36%
1 год
58.85%
3 года*
34.33%
5 лет*
21.88%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и AVALX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.12%
AVALX
Aegis Value Fund		1.93%

Correlation

The correlation between SHDPX and AVALX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с TASCXSHDPX с AHLPXSHDPX с AAIEXSHDPX с ARSMXSHDPX с SSCVXSHDPX с RYPNXSHDPX с VSMVX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с DFSVXAVALX с TASCXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

SHDPX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHDPX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDPXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.78

0.54

+11.25

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и AVALX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-73.72%

+73.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.95%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и AVALX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

16.77%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

22.22%

-21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

22.17%

-21.10%

Сравнение комиссий SHDPX и AVALX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и AVALX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.92%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and AVALX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор