Сравнение SHDG с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
SHDG и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHDG и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHDG и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | -4.45% | 11.46% | 19.66% | 17.84% | 2.55% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
SHDG
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHDG и TLTW
SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
SHDG vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SHDG
TLTW
Сравнение SHDG c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHDG | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 3.35 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHDG | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | -0.03 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между SHDG и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDG и TLTW
Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 0.52% | 0.49% | 0.62% | 1.24% | 0.90% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок SHDG и TLTW
Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHDG | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -18.61% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -5.80% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -3.02% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -8.49% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.21% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDG и TLTW
Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 2.82%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHDG | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.46% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 5.80% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 8.88% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.55% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.55% | -0.34% |