PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDG с MSTQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHDG (Soundwatch Hedged Equity ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SHDG returned 12.67%/yr vs 24.11%/yr for MSTQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SHDG charges 0.53%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности SHDG и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 17.40%.

SHDG

1 день
-0.04%
1 месяц
1.31%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.06%
1 год
12.30%
3 года*
12.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-0.21%
1 месяц
9.02%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.69%
1 год
31.81%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDG и MSTQ

2026 (YTD)2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.88%11.46%19.66%17.84%2.55%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		17.40%20.57%19.58%43.10%-6.65%

Correlation

The correlation between SHDG and MSTQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between SHDG and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHDG и MSTQ

Секторы
SHDG
MSTQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SHDG
36.2%
MSTQ
54.0%

Финансовые услуги

SHDG
11.9%
MSTQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SHDG
10.9%
MSTQ
15.6%

Потребительский циклический сектор

SHDG
10.1%
MSTQ
12.2%

Здравоохранение

SHDG
8.4%
MSTQ
4.2%

Промышленность

SHDG
8.1%
MSTQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

SHDG
4.9%
MSTQ
7.6%

Энергетика

SHDG
3.5%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

SHDG
2.3%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

SHDG
1.9%
MSTQ
0.1%

Сырьевые материалы

SHDG
1.8%
MSTQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

SHDG vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.23

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.97

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.58

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

8.04

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.87

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SHDG и MSTQ

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDGMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-31.05%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-12.39%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-15.22%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.21%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-8.62%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.97%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и MSTQ

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 0.48%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDGMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

4.25%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

10.58%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

14.35%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

18.85%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

18.85%

-7.86%

Сравнение комиссий SHDG и MSTQ

SHDG берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и MSTQ

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MSTQ в 11.90%

ПозицияTTM2025202420232022
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.90%13.97%3.72%0.77%0.00%
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.49%0.49%0.62%1.24%0.90%

Часто задаваемые вопросы

SHDG and MSTQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to SHDG (0.48%). In terms of maximum drawdown, SHDG dropped -15.82% vs MSTQ's -31.05%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 24.11% vs 12.67% for SHDG. On fees, SHDG is cheaper at 0.53% per year. On volatility, SHDG has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 24.11% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHDG is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 0.49% for SHDG.

They also come from different issuers: SoundWatch Capital and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.53% for SHDG and 1.59% for MSTQ.

MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDG и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор