PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDG с APRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHDG (Soundwatch Hedged Equity ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SHDG returned 12.72%/yr vs 14.55%/yr for APRT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SHDG charges 0.53%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности SHDG и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 10.09%.

SHDG

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.11%
1 год
12.28%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.18%
1 месяц
1.95%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.31%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDG и APRT

2026 (YTD)2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.89%11.46%19.66%17.84%2.55%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		10.09%7.99%15.15%22.13%2.51%

Correlation

The correlation between SHDG and APRT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between SHDG and APRT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHDG и APRT

Секторы
SHDG
APRT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SHDG
36.2%
APRT
36.2%

Финансовые услуги

SHDG
11.9%
APRT
11.9%

Коммуникационные услуги

SHDG
10.9%
APRT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SHDG
10.1%
APRT
10.1%

Здравоохранение

SHDG
8.4%
APRT
8.4%

Промышленность

SHDG
8.1%
APRT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SHDG
4.9%
APRT
4.9%

Энергетика

SHDG
3.5%
APRT
3.5%

Коммунальные услуги

SHDG
2.3%
APRT
2.3%

Недвижимость

SHDG
1.9%
APRT
1.9%

Сырьевые материалы

SHDG
1.8%
APRT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с OCTTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

SHDG vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.87

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
6.83

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.98

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

12.19

-10.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

66.51

-59.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.87

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SHDG и APRT

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDGAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-14.98%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-1.59%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-14.98%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.02%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-2.05%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.29%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и APRT

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 0.47%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDGAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.99%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

3.99%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

5.01%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

10.78%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

10.29%

+0.69%

Сравнение комиссий SHDG и APRT

SHDG берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и APRT

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.49%0.49%0.62%1.24%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHDG and APRT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRT has higher volatility (0.99%) compared to SHDG (0.47%). In terms of maximum drawdown, SHDG dropped -15.82% vs APRT's -14.98%.

On 3-year performance, APRT leads with 14.55% vs 12.72% for SHDG. On fees, SHDG is cheaper at 0.53% per year. On volatility, SHDG has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRT has performed better with a 14.55% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHDG is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.74% for APRT.

SHDG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for APRT.

They also come from different issuers: SoundWatch Capital and Allianz. Their fees differ too: 0.53% for SHDG and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDG и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор