PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

SHDG и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и APRT

2026 (YTD)2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.91%11.46%19.66%17.84%2.55%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

SHDG

1 день
0.19%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-2.56%
1 год
10.92%
3 года*
11.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий SHDG и APRT

SHDG берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF

Доходность на риск

SHDG vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.04

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.77

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

11.67

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.34

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.99

+0.20

Корреляция

Корреляция между SHDG и APRT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и APRT

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и APRT

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-14.98%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.70%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

0.00%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.11%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.32%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и APRT

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 2.78%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.02%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

3.81%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.98%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

10.82%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

10.40%

+0.82%