PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

SHDG и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и AJAN

2026 (YTD)20252024
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.45%11.46%20.28%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

SHDG

1 день
0.48%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
11.43%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий SHDG и AJAN

SHDG берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF

Доходность на риск

SHDG vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.18

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.77

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

8.34

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.18

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между SHDG и AJAN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и AJAN

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и AJAN

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-4.11%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-3.34%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-1.46%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.30%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.63%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и AJAN

Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.38%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

1.72%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

4.42%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

3.86%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

3.86%

+7.35%