PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHCDX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHCDX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

SHCDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SHCDX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHCDX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		0.02%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%7.58%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, SHCDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

SHCDX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.94%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.60%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DOWSHCDX с YMAGSHCDX с SPYSHCDX с DGROSHCDX с SHMDX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий SHCDX и VEGBX

SHCDX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SHCDX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHCDX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHCDXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.03

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.91

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.40

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

10.58

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHCDX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHCDX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHCDX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHCDXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.03

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.03

+0.02

Корреляция

Корреляция между SHCDX и VEGBX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHCDX и VEGBX

Дивидендная доходность SHCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.19%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHCDX и VEGBX

Максимальная просадка SHCDX за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHCDX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHCDXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-24.27%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.13%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-24.27%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-3.35%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.90%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.95%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SHCDX и VEGBX

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) составляет 0.89%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SHCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHCDXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.10%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.87%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.98%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

6.27%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

6.37%

-1.42%