Сравнение SHAPX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -6.24% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.16% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.99%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VSCIX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
SHAPX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
SHAPX
VSCIX
Сравнение SHAPX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.21 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VSCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VSCIX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 15.01% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VSCIX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -59.66% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.30% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -28.13% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -41.81% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -8.97% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -10.18% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.29% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VSCIX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.90% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.22% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 21.62% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 20.70% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.53% | -4.83% |