Сравнение SHAPX с FKUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. FKUTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и FKUTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и FKUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
FKUTX Franklin Utilities Fund | 9.83% | 14.59% | 27.18% | -4.91% | 1.67% | 18.00% | -1.87% | 27.28% | 2.54% | 9.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции FKUTX по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.13% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
FKUTX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и FKUTX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FKUTX в 0.72%.
Доходность на риск
SHAPX vs. FKUTX — Ранг доходности на риск
SHAPX
FKUTX
Сравнение SHAPX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | FKUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.43 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.91 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.74 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 7.58 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | FKUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.43 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и FKUTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и FKUTX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности FKUTX в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
FKUTX Franklin Utilities Fund | 7.50% | 7.70% | 8.66% | 6.47% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 4.29% | 5.83% | 3.55% | 2.76% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и FKUTX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и FKUTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | FKUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -43.59% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -8.19% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -22.53% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -36.56% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.74% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -7.01% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.96% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и FKUTX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у Franklin Utilities Fund (FKUTX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | FKUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.17% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.80% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 15.06% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.77% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 18.78% | -2.06% |